Oscillator - Moving Average (OsMA) EMA - eksponentiell glidende gjennomsnitt SIGNAL mdash utjevning av bevegelseslinje, indikatorlinje for indikatoren N mdash antall beregningsperioder P oppdater dagens pris (Lukk, Åpne, Høy, Lav, Medianpris, Typisk pris). Forskjellen som vi har oppnådd, er tegnet på et strekdiagram (etterfølgende rektangulære stenger) fra null opp eller ned. Hvis MACD er over signallinjen, vil OsMA-verdiene også være positive, hvis MACD er under signallinjen, er verdiene negative. Følgelig vil økningen i forskjellen mellom MACD og signallinjen også gjøre OsMA-verdiene vokse. Dette er signalet om styrking av tendensen. Hvis forskjellen vil begynne å synke, vil OsMA-verdiene også falle ned, og tendensen vil miste sin styrke. Ved kryssing av signallinjen ved MACD, vil OsMA være lik 0. I hovedsak viser oscillatoren hvordan balansen mellom markedskreftene endres. La oss se på eksemplet hvordan Moving Average Oscillator fungerer. Vi bruker standardparametrene (12,26,9). Signalet for å kjøpe: sMA krysser 0 fra bunn til topp (MACDgt SIGNAL) Zone 1. Avstanden mellom MACD og SIGNAL vokser, OsMA-verdiene vokser. Kjøpere blir sterkere, stigende tendens blir sterkere. Sone 2. Avstanden mellom MACD og SIGNAL reduseres, OsMA begynner å falle ned. Kjøpere blir svakere, tendensen bremser, det er riktig tidspunkt å tenke på å stoppe å kjøpe. Signal for salg: sMA krysser 0 fra topp til bunn (MACDltSIGNAL) Zone 3. Avstanden mellom MACD og SIGNAL vokser, OsMA vokser negativt. Selgere fanget balanse i sine hender og presser prisen ned, den nedadgående tendensen blir sterkere. Sone 4. Avstanden mellom MACD og SIGNAL reduseres, OsMA blir mindre og mindre. Tendensen senker, selgerne begynner å gi opp, det er riktig tidspunkt å stoppe salget. For å redusere falske signaler anbefales det å definere markedsutviklingen på forhånd. Det kan gjøres ved hjelp av andre indikatorer (for eksempel ADX, MACD etc.) og ved hjelp av andre dokumenterte metoder. Under en bullish trend indikerer overgangen av linje fra topp til bunn i de fleste tilfeller begynnelsen av korrigeringen. Det anbefales ikke å selge mot trend. Når det blir svakere (OsMA barer begynner å nærme seg til 0), bør du søke signaler for kjøp før kryssing. Dette gjør det mulig å finne mer lønnsomme inngangspunkter. Under en bearish trend er alt ganske motsatt. Divergenser og konvergens av OsMA Like mange andre indikatorer for teknisk analyse, er OsMA ganske bra i å vise bullish divergens og bearish konvergens, noe som tillater fangstmomenter for retracement eller reversering på et tidligere stadium. Konklusjon Den Moving Average Oscillator kan kalles en direkte relativ til MACD med alt som det innebærer. Fordelene inkluderer en tydelig gjengivelse av tullbalansbalanse i den nåværende tidsperioden, ganske gode signaler under divergenskonvergens. Ulemper inkluderer mange falske signaler under lavere tidsramme, og dårlig ytelse av denne indikatoren i rollen som overkjøpsoversolgt figur. Det hjelper å huske at det ikke finnes ideelle innstillinger for noen av indikatorene, derfor kan du alltid eksperimentere med innstillinger og finne det som passer best for deg selv. Du kan også være interessert i: Moving Average Oscillator En av våre abonnenter, George Topalides, ba meg om å sette opp en oscillator for å gjenspeile variasjonen mellom pris og glidende gjennomsnitt. Etter noen diskusjon bestemte vi oss for en enkel Moving Average Oscillator som gjenspeiler variansen mellom pris og glidende gjennomsnitt som en prosentandel av MA. Indikatoren skal brukes sammen med det samme glidende gjennomsnittet, tegnet på prisdiagrammet, og brukes til å signalere innganger og utganger i et trend-følgende system. Den Moving Average Oscillator kan brukes i trending og varierende markeder. Trending Markets Gå lenge på en bullish divergens der den andre dykket ikke krysser under -50. Gå lenge når en nedadgående trendlinje på Moving Average Oscillator er ødelagt og oscillatoren krysser til over null. Avslutt lange stillinger hvis Moving Average Oscillator svinger ned over 50. Gå kort på en bearish divergens hvor den andre toppen ikke krysse over 50. Gå kort når en nedadgående trendlinje på Moving Average Oscillator er ødelagt og oscillatoren krysser til under null . Avslutt kortposisjoner hvis Moving Average Oscillator dukker opp under -50. Australsk miner Fortescue Metals Group FMG vises med 63-dagers Moving Average Oscillator og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Avslutt X fra tidligere lang handel når Moving Average Oscillator svinger mens over 50 bearish divergens styrker signalet senere Bearish triple divergens gir signal til å gå kort S (mens det fortsatt er over det 63-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet) Avslutt og gå lang XL når prisen krysser over det 63-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet etter å ha brutt den nedadgående trendlinjen Exit X lang posisjon når Moving Average Oscillator svinger mens over 50 Går lang L når prisen krysser over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt etter å ha brytt nedadgående trendlinjen Bearish divergens (under 50) advarer om å avslutte lang handel XS går kort når prisen krysser under 63-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt Exit X kort posisjon når Moving Average Oscillator dukker opp under -50 Gå kort S når Moving Average Oscillator reverserer under den stigende trendlinjen og reverserer under -50 Exit X når Moving Average Oscillator dukker opp under -50 Bullish triple divergens gir signal for å gå lang L wh ile fortsatt under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Vær oppmerksom på at prisen krysser det 63-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet som tilsvarer den flytende gjennomsnittlige oscillatorovergangen zero. Moving Average of Oscillator - OsMa Indicator IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets er en ledende megler i de internasjonale finansmarkedene som tilbyr online Forex trading-tjenester, samt fremtidige, indeks-, lager - og vare CFDs. Selskapet har jevnlig jobbet siden 2006 og betjener sine kunder på 18 språk i 60 land over hele verden, i full overensstemmelse med internasjonale standarder for meglingstjenester. Risiko Advarsel Merknad: Forex og CFD handel i OTC markedet innebærer betydelig risiko og tap kan overstige investeringen. IFC Markets leverer ikke tjenester til USA og Japan. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Innledning Utviklet av Gerald Appel på slutten av syttitallet, er Moving Average ConvergenceDivergence oscillator (MACD) en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorer tilgjengelig. MACD blir to trend-følgende indikatorer, glidende gjennomsnitt. inn i en momentum-oscillator ved å subtrahere det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat tilbyr MACD det beste fra begge verdener: trend etter og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen da de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og divergerer. Traders kan se etter signallinjeoverganger, midtlinjens overganger og avvik for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Merk: MACD kan uttalt som enten Mac-Dee eller M-A-C-D. Her er et eksempeldiagram med MACD-indikatoren i nedre panel: Beregning MACD-linjen er 12-dagers eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) mindre 26-dagers EMA. Sluttpriser brukes for disse bevegelige gjennomsnitt. En 9-dagers EMA i MACD-linjen er plottet med indikatoren for å fungere som en signallinje og identifisere svinger. MACD-histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA, signallinjen. Histogrammet er positivt når MACD-linjen er over dens signallinje og negativ når MACD-linjen er under dens signallinje. Verdiene 12, 26 og 9 er den typiske innstillingen som brukes med MACD, men andre verdier kan erstattes avhengig av din trading stil og mål. Tolkning Som navnet tilsier, handler MACD om konvergens og divergens mellom de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg mot hverandre. Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Det kortere glidende gjennomsnittet (12-dagers) er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Det lengre glidende gjennomsnittet (26-dagers) er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i den underliggende sikkerheten. MACD-linjen svinger over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse overgangene signalerer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA. Retningen, selvfølgelig, avhenger av retningen av det bevegelige gjennomsnittskorset. Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA. Positive verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger fra lengre EMA. Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26-dagers EMA. Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under den lengre EMA. Dette betyr at nedadgående momentum øker. I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA. Det første krysset skjedde i slutten av september (svart pil), og MACD flyttet videre til negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte videre fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA. Legg merke til at MACD-linjen var under 1 i denne perioden (rød prikket linje). Dette betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 poeng, noe som ikke er en stor forskjell. Signallinjeoverganger Signaloverføringer er de vanligste MACD-signalene. Signallinjen er en 9-dagers EMA i MACD-linjen. Som et bevegelige gjennomsnitt av indikatoren, sporer den MACD og gjør det lettere å se MACD-sving. Et bullish crossover oppstår når MACD dukker opp og krysser over signallinjen. Et bearish crossover oppstår når MACD vender ned og krysser under signallinjen. Crossovers kan vare noen dager eller noen uker, alt avhenger av styrken av flyttingen. Det er nødvendig med due diligence før du stoler på disse vanlige signalene. Signaloverganger ved positive eller negative ekstremer skal ses med forsiktighet. Selv om MACD ikke har øvre og nedre grenser, kan kartleggere estimere historiske ekstremer med en enkel visuell vurdering. Det tar et sterkt trekk i den underliggende sikkerheten for å skape momentum til en ekstrem. Selv om bevegelsen kan fortsette, vil momentum sannsynligvis sakte, og dette vil vanligvis produsere en signallinjeovergang på ekstremiteter. Volatilitet i den underliggende sikkerheten kan også øke antall kryss. Tabellen nedenfor viser IBM med 12-dagers EMA (grønn), 26-dagers EMA (rød) og 12,26,9 MACD i indikatorvinduet. Det var åtte signallinjeoverganger på seks måneder: fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler. Det gule området fremhever en periode da MACD-linjen økte over 2 for å oppnå en positiv ekstreme. Det var to bearish signal line crossovers i april og mai, men IBM fortsatte trending høyere. Selv om oppadgående momentum senket etter bølgen, var oppadgående momentum fortsatt sterkere enn nedadgående momentum i april-mai. Den tredje bearish signallinjekrysset i mai resulterte i et godt signal. Senterlinjeoverskridelser Senterlinjeoverskridelser er de neste vanligste MACD-signalene. En kryssovergripende midtlinjeovergang skjer når MACD-linjen beveger seg over nulllinjen for å bli positiv. Dette skjer når 12-dagers EMA for den underliggende sikkerheten beveger seg over 26-dagers EMA. En bearish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg under nulllinjen for å bli negativ. Dette skjer når 12-dagers EMA beveger seg under 26-dagers EMA. Senterlinjeoverskridelser kan vare noen dager eller noen få måneder. Alt avhenger av styrken av trenden. MACD vil forbli positiv så lenge det er en vedvarende opptrinn. MACD vil forbli negativ når det er en vedvarende downtrend. Neste diagram viser Pulte Homes (PHM) med minst fire midtlinjekryss i ni måneder. De resulterende signalene fungerte bra fordi sterke trender dukket opp med disse midterlinjens overganger. Nedenfor er et diagram over Cummins Inc (CMI) med syv sentrallinker i fem måneder. I motsetning til Pulte Homes, ville disse signalene ha resultert i mange whipsaws fordi sterke trender ikke materialiserte etter krysningene. Det neste diagrammet viser 3M (MMM) med et bullish centerline crossover i slutten av mars 2009 og en bearish centerline crossover tidlig i februar 2010. Dette signalet var i 10 måneder. Med andre ord var 12-dagers EMA over 26-dagers EMA i 10 måneder. Dette var en sterk trend. Divergenser Divergenser dannes når MACD avviker fra prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. En bullish divergens danner når en sikkerhet registrerer en lavere lav og MACD danner en høyere lav. Den lavere lavt i sikkerheten bekrefter den nåværende nedgangen, men det høyere lavet i MACD viser mindre nedadgående momentum. Til tross for mindre nedsiden momentum, er nedadgående momentum fortsatt overfor oppadgående momentum så lenge MACD forblir i negativt territorium. Sakte nedadgående momentum kan noen ganger foreshadow en trend reversering eller et betydelig rally. Det neste diagrammet viser Google (GOOG) med en bullish divergens i oktober-november 2008. Først legg merke til at vi bruker sluttpriser for å identifisere divergensen. MACD039s bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs, og vi bør vurdere lukkepriser i sikkerheten også. For det andre, legg merke til at det var klare reaksjonsoverganger (troughs) da både Google og MACD-linjen sprang i oktober og slutten av november. For det tredje, legg merke til at MACD dannet en høyere lav som Google dannet en lavere lav i november. MACDen oppsto med en bullish divergens med en signallinjeovergang i begynnelsen av desember. Google bekreftet en reversering med motstandsavbrudd. En bearish divergens danner når en sikkerhet registrerer en høyere høy og MACD-linjen danner en lavere høyde. Jo høyere høyde i sikkerheten er normalt for en opptrend, men den lavere høyden i MACD viser mindre oppadgående momentum. Selv om oppadgående momentum kan være mindre, er oppadgående momentum fortsatt ute i ulemper så lenge MACD er positiv. Avtagende momentum kan noen ganger foreskygge en trendendring eller betydelig nedgang. Nedenfor ser vi Gamestop (GME) med stor bearish divergens fra august til oktober. Lageret smidde en høyere høyt over 28, men MACD-linjen falt kort på sin tidligere høye og dannet en lavere høyde. Den påfølgende signallinjens kryssoverføring og støttebrudd i MACD var bearish. På prisdiagrammet legger du merke til hvordan ødelagt støtte ble til motstand på tilbakespillingen i november (rød prikket linje). Denne tilbakekallingen ga en sjanse til å selge eller selge kort. Avvik bør tas med forsiktighet. Bearish forskjeller er vanlig i en sterk opptrending, mens hausse divergenser ofte oppstår i en sterk nedtrengning. Ja, du leser det riktig. Uptrends starter ofte med et sterkt fremskritt som gir en økning i oppadgående momentum (MACD). Selv om opptrenden fortsetter, fortsetter den i et lavere tempo som får MACD til å synke fra høyder. Oppadgående momentum er kanskje ikke så sterk, men oppadgående momentum overgår fortsatt nedadgående momentum så lenge MACD-linjen er over null. Det motsatte skjer i begynnelsen av en sterk downtrend. Det neste diagrammet viser SampP 500 ETF (SPY) med fire bearish divergenser fra august til november 2009. Til tross for mindre oppadgående momentum fortsatte ETF høyere fordi opptrenden var sterk. Legg merke til hvordan SPY fortsatte sin serie med høyere høyder og høyere nedturer. Husk at oppadgående momentum er sterkere enn nedadgående momentum så lenge MACD er positiv. Dens MACD (momentum) kan ha vært mindre positiv (sterk) etter hvert som forskuddet forlenget, men det var fortsatt stort sett positivt. Konklusjoner MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blanding av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom de 12 og 26-årige EMA-ene. Chartister som ser etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og et lengre langsiktig glidende gjennomsnitt. MACD (5,35,5) er mer følsom enn MACD (12,26,9) og kan være bedre egnet for ukentlige diagrammer. Chartister som leter etter mindre følsomhet kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene. En mindre følsom MACD vil fortsatt oscillere overbelow null, men midtlinjens overgang og signallinjens overgang vil bli mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk er overkjøpt eller oversolgt, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Til slutt husk at MACD-linjen er beregnet ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdier er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1,5 til 1,5, mens MACD-verdiene for en 100 kan variere fra -10 til 10. Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser. Hvis du vil sammenligne momentumavlesning, bør du bruke Percentage Pris Oscillator (PPO). i stedet for MACD. Legge til MACD-indikatoren til SharpCharts MACD kan settes som en indikator over, under eller bak et security039s prisplott. Plassering av MACD bak prisplottet gjør det enkelt å sammenligne momentumbevegelser med prisbevegelser. Når indikatoren er valgt fra rullegardinmenyen, vises standardparameterinnstillingen: (12,26,9). Disse parametrene kan justeres for å øke følsomheten eller redusere følsomheten. MACD-histogrammet vises med indikatoren eller kan legges til som en separat indikator. Innstilling av signallinjen til 1, (12,26,1), fjerner MACD-histogrammet og signallinjen. En separat signallinje, uten histogrammet, kan legges til ved å velge Exp Mov Avg fra menyen Advanced Options Overlays. Klikk her for et live diagram av MACD indikatoren. Bruke MACD med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter forskjellige MACD-signaler: MACD Bullish Signal Line Cross. Denne skanningen avslører aksjer som handler over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har et bullish signal linje crossover i MACD. Vær også oppmerksom på at MACD er nødvendig for å være negativ for å sikre at denne oppgangen skjer etter en tilbaketrekking. Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. MACD Bearish Signal Line Cross. Denne skanningen avslører aksjer som handler under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt og har en bearish signal linje crossover i MACD. Legg merke til at MACD er nødvendig for å være positiv for å sikre at denne nedgangen skjer etter en sprett. Denne skanningen er bare ment som en startpakke for videre forfining. Ytterligere studie: Fra skaperen tilbyr denne boken en omfattende studie for å bruke og tolke MACD. Teknisk analyse - Verktøy for aktive investorer Gerald Appel
No comments:
Post a Comment