Aksjer Over 20 Dagers Moving Average

Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Beskrivelsen Denne listen viser hvilke aksjer som mest sannsynlig vil ha deres 20-dagers SMA-kryss over eller under deres 50-dagers SMA i neste handelssession . Vi sporer ikke selve crossover-arrangementet. Vi fokuserer på en mindre tidsskala. Mange lagerskjermere fokuserer på daglige lysestaker, de ville være det beste stedet å finne ut hvilke overganger som skjedde forrige dag. For å forutsi hvilke aksjer som mest sannsynlig vil ha et bevegelige gjennomsnittsoverskridelse i nær fremtid, sammenligner vi de to glidende gjennomsnittene, og bruk aksjene den siste volatiliteten for å se hvor sannsynlig det er for de bevegelige gjennomsnittene å krysse i et fast tidsrom. Formelen for denne listen er absolutevalue (20 dagers SMA av sluttkursene - 50 dagers SMA av sluttkursene) volatility. nbsp Den minste verdien vises øverst på listen. BRGO - BERGIO INTL INC. NEWLF - NEWLEAD HOLDINGS LTD Felles PPJE - PPJ HELSEPLEIE VIRKSOMHETER HIPH - AMERIKANSK PREMIUM WATER CORP Felles VPCO - VAPOR CORP DEL COMMON AKSJER NSLPQ - NEW SOURCE ENERGY PARTNERS LP GEMENSKAPLIG OCFN - OMEGA KOMMERSIELL FINANSIERING PEII - PETRON ENERGY II AXXE - AXXESS PHARMA INC. CJTF - GOLD amp SILVER MINING av NEVADA CDII - CD INTL ENTERPRISES IFLM - UAFHÆNGIG FILMUTVIKLING CORP GEMENSKAP GSFVF - GASFRAC ENERGY SERVICESOpinion: Hva bryter 200-dagers glidende gjennomsnitt for aksjer betyr egentlig CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt betyr at aksjemarkedene har stor tendens til å gå ned. Dens haster som vi finner ut, siden Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,01 stengt forrige uke under dette avgjørende tekniske nivået, og SampP 500 SPX, gjorde 0,05 det i går. Faktisk, noen tekniske analytikere vurdere å bryte under 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være den offisielle enden av et oksemarked. Så, i hvert fall i henhold til denne definisjonen, var nå i et bjørnmarked. (Den vanlige definisjonen er en 20 eller flere nedgang.) Situasjonen er kanskje ikke så dårlig. Mens markedet-timing systemer basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt hadde imponerende poster i den tidligere delen av forrige århundre, har de blitt markant mindre vellykkede de siste tiårene til det punktet at noen åpenlyst spekulerer på at de ikke lenger jobber. Faktisk, siden 1990 har aksjemarkedet faktisk utført bedre enn gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er godt illustrert i den medfølgende tabellen. Selgesignaler var de dagene hvor SampP 500 falt under det 200-dagers glidende gjennomsnittet etter at forrige dag var over det, har det vært 85 slike hendelser siden begynnelsen av 1990. Avkastningen i tabellen reflekterer den utbyttejusterte avkastningen på hele aksjemarkedet (som dømt av indekser som Wilshire 5000 W5000, 0,12). Neste fire uker For å være sikker, legg merke til at i løpet av 12 måneders horisont utførte aksjemarkedet litt under gjennomsnittet følgende salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Men, med tanke på variabiliteten i dataene, viser denne forskjellen i retur ikke å være signifikant på 95-konfidensnivået som statistikere ofte stoler på for å konkludere med at et mønster er ekte. Forresten, forskjellen i 26-ukers (seks måneders) avkastning er heller ikke signifikant. Men resultatene på fire og 13 uker er ganske signifikante. Tenk bare på den siste gangen SampP 500 droppet under det 200-dagers glidende gjennomsnittet som var i november 2012, like etter at månedene presidentvalget. Aksjemarkedet gjenopptok nesten sitt kraftige rally, og Wilshire 5000 var mer enn 3 høyere i en månedstid, 12 høyere i neste kvartal og 32 høyere i løpet av det neste året. Et nesten identisk resultat var resultatet av forrige gang SampP 500 falt under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt i juni 2012. Selvfølgelig har markedet ikke alltid vært så imponerende i kjølvannet av et salgssignal fra 200-dagers bevegelsen gjennomsnittlig, men i de siste tiårene har dette vært mer regelen i stedet for unntaket. For å være sikker, maler før 1990-resultatet en annen historie. Så for å bestemme ditt svar på markedets nåværende brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt, må du bestemme om de siste par tiårene bare er en avvik eller, i stedet, om noe mer eller mindre permanent har forandret seg som gjør flyttingen gjennomsnittlig mindre effektiv. Et viktig strå i vinden i denne forbindelse er forskning utført av Blake LeBaron, en brandeis universitet finans professor. Han fant at bevegelige gjennomsnitt av ulike lengder slutte å fungere i begynnelsen av 1990-tallet, ikke bare på aksjemarkedet, men også på valutamarkedene. Siden disse to markedene ikke er koblet på en åpenbar måte, ville det ellers forklare hvorfor flytteverdier ville mislykkes samtidig i begge deler. LeBarons forskning gir støtte til de som tror at de bevegelige gjennomsnittene fading effektivitet er mer enn bare en fluke. Hva kan ha forårsaket at dette skjer LeBaron spekulerer på at det kan være sammenfletting av flere faktorer. En stor en, fortalte han meg, kunne være tilkomsten av billig elektronisk handel, spesielt opprettelsen av børshandlede midler som alle gjorde det langt lettere å handle inn og ut av verdipapirer i henhold til det bevegelige gjennomsnittet. En annen faktor, sa han, kunne være den bevegelige gjennomsnitts popularitet. Etter hvert som flere investorer begynner å følge et system, begynner det å fordampe markedet. I alle fall er det verdt å understreke at resultatene som presenteres her, ikke nødvendigvis betyr at de ikke var i et bjørnmarked. Hva de mener: Hvis var nå i et bjørnmarked, vil det være av andre grunner i tillegg til brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnetPerent Over Flytende Gjennomsnitt Prosent Over Flytende Gjennomsnitt Innledning Andelen aksjer som handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet brukes for korttids-tidsrammen, mens 150-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt brukes til den langsiktige tidsrammen. Signaler kan utledes fra overboughtoversold nivåer, krysser overbelow 50 og bullishbearish forskjeller. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Sharpcharts-brukere kan plotte andelen av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste er gitt i slutten av denne artikkelen. Beregning Beregning er rett fram. Bare fordel antall aksjer over deres XX-dagers glidende gjennomsnitt etter totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen. Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 60. Som tabellen nedenfor viser, varierer disse indikatorene mellom null prosent og hundre prosent med 50 som midtlinjen. Tolkning Denne indikatoren måler graden av deltakelse. Bredde er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Omvendt er bredden svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt glidende gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. For det første kan kartleggere få en generell forspenning med de samlede nivåene. En hausseformet bias er tilstede når indikatoren er over 50. Dette betyr at mer enn halvparten av bestandene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når det er under 50. For det andre kan kartleggere se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer. Disse indikatorene er oscillatorer som svinger mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere lete etter overkjøpte nivåer nær toppen av intervallet og oversoldnivåer nær bunnen av intervallet. Tredje, bullish og bearish forskjeller kan foreshadow en trendendring. En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave. Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen. Omvendt dannes en bearish divergens når den underliggende indeksen registrerer en høyere høy og indikatoren forblir under dens høye nivå. Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan skape en bearish reversering i indeksen. 50 grenseverdien 50 terskelen fungerer best med prosentandelen aksjer over de lengre bevegelige gjennomsnittene, for eksempel 150-dagers og 200-dagers. Andelen aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere. Denne volatiliteten gjør det mer utsatt for whipsaws. Tabellen nedenfor viser SampP 100 Over 200-dagers MA (OEXA200R). Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen. Legg merke til hvordan dette nivået fungerte som støtte når SampP 100 var trending høyere i 2007 (grønn pil). Indikatoren brøt under 50 i slutten av 2007, og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SampP 100 var i en downtrend. Indikatoren flyttet tilbake over 50 terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandelene av aksjer over deres 200-dagers SMA ikke er like volatile som prosentandelene av bestandene over deres 50-dagers SMA, er indikatoren ikke immune mot pipsaws. I diagrammet ovenfor var det flere kryss i august-september 2007, november-desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009. disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren. Den rosa linjen viser 20-dagers SMA på indikatoren. Legg merke til hvordan denne jevne versjonen krysset 50 terskelen færre ganger. OverkjøptOversold Prosentandelen av aksjer over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversolgte nivåer. På grunn av sin volatilitet vil denne indikatoren bevege seg til overkjøpt og oversolgt nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt (150-dagers og 200-dagers). På samme måte som momentum-oscillatorer, kan denne indikatoren bli overkjøpt mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger under en sterk nedtrengning. Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden for å etablere en bias og handle i harmoni med den store trenden. Kortsiktige oversoldforhold er foretrukket når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsvilkår foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Grunnleggende trendanalyse kan brukes til å bestemme trenden til den underliggende indeksen. Tabellen under viser SampP 500 over 50-dagers MA (SPXA50R) med SampP 500 i bunnvinduet. Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SampP 500. Legg merke til at indeksen krysset over 150-dagers SMA i mai og trended høyere de neste 12 månedene. Med en overordnet opptrend i gang ble overkjøpsbetingelser ignorert og overliste forhold ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett leses over 70 som overkjøpt, og lesinger under 30 er ansett som oversolgt. Disse nivåene kan variere for andre indekser. Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010. Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet. For det andre merk at indikatoren ble solgt kun to ganger over en 12-måneders periode. Dessuten var disse oversoldene ikke vare lenge. Dette er også testamente til underliggende styrke. Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal. Ofte er det forsiktig å vente på en oppgang fra oversolgte nivåer. I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50 terskelen. Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Det neste diagrammet viser SampP 100 over 50-dagers MA (OEXA50R) med SampP 100 i bunnvinduet. Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX handlet under sin 150-dagers SMA. Med den større trenden nede ble oversolgte forhold ignorert og overkjøpte betingelser ble brukt som salgsvarsler. Et selgesignal består av to deler. Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50 terskelen. Dette sikrer at indikatoren har begynt å svekkes før du gjør et trekk. Til tross for dette filteret vil det fortsatt være whipsaws og dårlige signaler. Det vises tre signaler på kartet nedenfor. Den røde pilen viser overkjøpstilstanden, og den røde prikkede linjen viser den påfølgende flyten under 50. Det første signalet fungerte ikke bra, men de andre to viste seg ganske rettidig. BullishBearish Divergences Bullish og bearish divergences kan produsere gode signaler, men de er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen, som alltid, er å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små avvik kan være mistenkt. Disse dannes vanligvis over en relativt kort tidsperiode med liten forskjell mellom toppene eller troughs. Små bearish forskjeller i en sterk opptrend er usannsynlig å foreskygge betydelig svakhet. Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70. Tenk på det. Bredde favoriserer fortsatt oksene dersom mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. Tilsvarende er små bullish divergenser i sterke downtrends usannsynlig å foreshadow en stor bullish reversering. Dette gjelder spesielt når de divergerende troughene danner under 30. Bredde favoriserer fortsatt bjørner når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert glidende gjennomsnitt. Større forskjeller har større sjanse for suksess. Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to topper eller troughs. En skarp divergens dekker to måneder eller lengre er mer sannsynlig å fungere enn en grunn divergens som dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA (NAA50R) med Nasdaq Composite i nedre vindu. En stor bullish divergens dannet fra november 2009 til mars 2010. Selv om troughs var under 30, divergensen utvidet over tre måneder og den andre troughen var godt over den første troughen (grønne piler). Den påfølgende flyten over 50 bekreftet divergensen og foreshadowed rallyet fra slutten av mai til begynnelsen av juni. En liten bearish divergens dannet i mai-juni, og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet foreskygget ikke en utvidet nedgang. Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Det neste diagrammet viser SampPTSX Over 50-dagers MA (TSXA50R) med TSX Composite (TSX). En liten bearish divergens dannet fra den andre uken i mai til den tredje uken i juni (4-5 uker). Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, skapte avstanden mellom tidlig mai høy og midten av juni høyt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overstige sin mai høye, men indikatoren gjorde ikke den tilbake over 60 i midten av juni. En skarp lavere høy formet for å skape divergensen, som deretter ble bekreftet med en pause under 50. Konklusjoner Andelen aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt er en breddeindikator som måler graden av deltakelse. Deltakelsen vil bli ansett relativt svak hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og bare 40 av aksjene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt vil deltakelse anses å være sterk hvis SampP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og 60 eller flere av dets komponenter var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutte nivåer kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Bredden svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger. Et stigende marked og fallende indikator vil gi mistanke om underliggende svakhet. Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreskygge en bullish reversering. Som med alle indikatorer er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter over eller under hovedvinduet. Eksemplet nedenfor viser SampP 500-lagerene over 50-dagers MA (SPXA50R) i hovedkortvinduet med SampP 500 i indikatorvinduet nedenfor. En 10-dagers SMA (rosa) og en 50 linje (blå) ble lagt til hovedvinduet. Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg. SampP 500 ble lagt til som indikator ved å velge pris og deretter inn SPX for parametere. Klikk på avanserte alternativer for å legge til et glidende gjennomsnitt som et overlegg. Klikk på diagrammet under for å se et levende eksempel. Symbolliste Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandelen eller antall aksjer over et bestemt glidende gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 og SampPTSX Composite. Spesifikke bevegelige gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150-dagers og 200-dagers. Den første tabellen viser de tilgjengelige symbolene for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Legg merke til at disse symbolene alle har en R på slutten. Det andre tabellen viser tilgjengelige symboler for NUMBER aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Dette er et absolutt tall. For eksempel kan Dow ha 20 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser det samme ut. Imidlertid kan absolutt tall, for eksempel 20 og 1230, ikke sammenlignes. Prosentandelene, derimot, tillater brukere å sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser. Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkatalogen.